Durbin–Watson
Deteksi autokorelasi residual lag‑1; gunakan batas bawah/atas (dL, dU) untuk keputusan pada sampel kecil.
Rumus
d ≈ 2(1 − r1). Nilai mendekati 0 menunjukkan autokorelasi positif; mendekati 4 autokorelasi negatif.
DW digunakan setelah regresi OLS untuk mengecek apakah residual saling berkorelasi (khususnya AR(1)). Pada sampel kecil/moderat, gunakan batas bawah/atas (d_L, d_U) untuk memutuskan: d < d_L menunjukkan bukti autokorelasi positif; d > 4 − d_L menunjukkan autokorelasi negatif; d_U <= d <= 4 − d_U menunjukkan gagal menolak; di antara d_L dan d_U adalah daerah indecisive. Untuk model dengan variabel dependen terlag atau struktur yang lebih kompleks, gunakan uji alternatif seperti Breusch–Godfrey.
Kata kunci pencarian: uji Durbin–Watson, autokorelasi residual, dL dU bounds, Breusch–Godfrey, time series regression, cara membaca DW.
Rujukan
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950/1951). Testing for Serial Correlation in Least Squares Regression. Biometrikahttps://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4612-4380-9_19
- University of Notre Dame Durbin‑Watson Significance Tables. Appendixhttps://www3.nd.edu/~wevans1/econ30331/durbin_watson_tables.pdf